Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa
استخدام عقود الخيارات المالية كمدخل للتحوط من مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية: دراسة تطبيقية لبورصة باريس باستخدام OPTION Black & Scholse - ARCH - للفترة 2010 - 2018
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | شابو, ربيع | |
| dc.contributor.author | منصور, جابر | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-01T21:08:35Z | |
| dc.date.available | 2022-05-01T21:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3284 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من إمكانية استخدام عقود الخيارات المالية كمدخل للتحوط من مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية ببورصة باريس للأوراق المالية، و قد ارتكزت الدراسة على بيانات مؤشر CAC40 للفترة 2010 – 2018، و بالاعتماد على برنامج Eviews و اختبار BDS تم التأكد من إمكانية دراسة السوق على المدى القصير، حيث تم استخدام نموذج ARCH في الكشف عن وجود مخاطر غير نظامية تستدعي تحويطها باستخدام عقود الخيارات المالية، حيث تم تطبيق نموذج بلاك سكولز لتسعير خيارات الشراء على عينة من 06 أسهم لشركات ناشطة في إطار المؤشر، كما تم الاعتماد على برنامج Matlab لتوضيح أثر حساسية العوامل المؤثرة في خيارات الشراء بيانيا، و خلصت الدراسة إلى وجود فوارق بين أسعار خيارات الشراء المسعرة بنموذج بلاك سكولز و الأسعار المعروضة في البورصة، ما يعطي المستثمر معلومات عن حجم الأرباح أو الخسائر التي يمكن تحقيقها، و بالتالي يمكنه اتباع الاستراتيجية التي يراها مناسبة من أجل التحوط من المخاطر أو المضاربة لتحقيق أرباح أكبر. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | عقود الخيارات، تسعير الخيارات، تحوط، محفظة مالية، نموذج بلاك، سكولز، بورصة باريس، مؤشر CAC40، اختبار ARCH. | en_US |
| dc.title | استخدام عقود الخيارات المالية كمدخل للتحوط من مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية: دراسة تطبيقية لبورصة باريس باستخدام OPTION Black & Scholse - ARCH - للفترة 2010 - 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
