تحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة للمحفظة الاستثمارية في ظل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM- دراسة حالة عينة من المؤسسات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية خلال الفترة 2019-2022-.

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين العائد والمخاطرة في سوق الأوراق المالية السعودي "تداول" خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، من خلال محاولة تطبيق نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM على عينة من المؤسسات المدرجة في السوق السعودي تداول. وقد خلصت النتائج الى عدم وجود توافق بين العائد المتوقع والمخاطر النظامية والكلية، في حين كان معدل عائد مؤشر السوق "تاسي" ومعدل عائد أسهم مؤسسات عينة الدراسة تربطهما علاقة طردية كما أن مؤسسات عينة الدراسة تنتهج سياسة دفاعية لمواجهة مخاطر التي تواجه أسهم عينة الدراسة.